Швейцария утвердила пакет банковских норм

Федеральный совет Швейцарии недавно принял пакет мер, направленных на укрепление банковского центра конфедерации.

В результате полного пересмотра Постановления о капитальном покрытии, с 1 января 2013 года банки должны будут соблюдать новые правила (Базель III) Базельского комитета по банковскому надзору.

Кроме того, крупные банки, банкротство которых может нанести большой ущерб экономике Швейцарии, будут вынуждены выполнять дополнительные требования к капиталу и рискам в будущем, а также предоставлять надзорному органу действительный план действий в чрезвычайных ситуациях.

Пакет также содержит две безотлагательные меры, которые будут внедрять механизм активации антициклического буфера и вводить требования к ипотечному кредитованию, которые больше ориентированы на риски.

Регулирующий принцип, который был разработан Базельским комитетом по банковскому надзору, будет вписан в швейцарское законодательство с переписанным Постановлением о капитальном покрытии.

Банки должны будут поддерживать более высокое качество капитала. Они должны будут удерживать минимальный капитал, который составляет 8% от оцененных в соответствии с рисками активов (RWA), а также дополнительный буфер капитала в размере 2,5% от оцененных в соответствии с рисками активов, согласно чему 7% должны состоять из обыкновенных акций первой категории ценных бумаг (преимущественно акционерный капитал и резервы). Это позволит повысить их способность выдерживать потери в трудные времена. Кроме того, новые правила диверсификации рисков должны ограничить взаимосвязь в банковском секторе и уменьшить зависимость среди банков, в частности, системно важных банков.

В то же время, пересмотр реализует дополнительные требования к системно значимым банкам в результате внесения поправок в Закон о банковской деятельности от 30 сентября 2011 года («слишком большой, чтобы обанкротиться»).

Более высокие требования к капиталу будут применяться параллельно с требованиями Базеля III. Они состоят из основного компонента, который представляет 4,5% от оцененных в соответствии с рисками активов и капитальный буфер в размере 8,5% от оцененных в соответствии с рисками активов. Каждый банк должен соответствовать обоим компонентам и иметь, по крайней мере, 10% от общего капитала первой категории ценных бумаг. 3% могут быть представлены в виде условных конвертируемых облигаций (Кокос), то есть заемного капитала, который превращается в капитал в форме акций в случае, если банк переживает кризис, или кредитор должен отказаться, не получая никакой компенсации.

Затем в качестве дополнительного требования, системно значимые банки должны иметь прогрессивный компонент, который зависит от общей суммы активов и рыночной доли банка, о котором идет речь.

Наряду с риском на основе требований к капиталу, банки также должны соответствовать требованиям доли заемных средств. В этой связи капитал банка не может быть ниже 4,56% от общей экспозиции, состоящей из итога балансового счета и некоторых внебалансовых статей (капитализация по состоянию на конец 2009 года). Планируется, что дополнительные требования будут поэтапно вводиться до 2018 года.

В конечном итоге, системно значимые банки должны использовать план чрезвычайных мер, чтобы продемонстрировать Управлению Швейцарии по надзору за финансовыми рынками (FINMA), как они могут гарантировать, что функции, которые являются системно значимыми для Швейцарии, будут сохранены в случае угрозы банкротства. Эти правила изложены в измененном Постановлении о банковской деятельности, которое должно вступить в силу вместе с новым Постановлением о капитальном покрытии 1 января 2013 года.

Положения Постановление о системно значимых банках должны быть заблаговременно одобрены парламентом.

Утвержденный банковской пакет также содержит две меры, которые будут осуществляться непосредственно в применяемом в настоящее время Постановлении о капитальном покрытии.

Одна из мер создаст основу для так называемого антициклического буфера, в отношении которых банки могут потребовать удержания большего количества капитала до 2,5% от оцененных в соответствии с рисками активов для того, чтобы повысить их устойчивость в случае чрезмерно высоких темпов кредитного роста или противодействия чрезмерному росту кредитования. Когда условия выполнены, Швейцарский национальный банк проконсультирует Управление Швейцарии по надзору за финансовыми рынками, и затем поручит Федеральному совету активизировать буфер.

Другие меры требуют от банков удерживать больше капитала, который лежит в основе ипотечного жилищного кредитования, если заемщик не вносит минимальную сумму от источника и не погашает ипотеку надлежащим образом. Банки определяют минимальные требования к ипотечному кредитованию в положениях саморегулирования, которые должны быть признаны Управлением Швейцарии по надзору за финансовыми рынками в качестве минимального стандарта.

Также Управление Швейцарии по надзору за финансовыми рынками признало соответствующие положения банков о саморегулировании. Таким образом, минимальная сумма от источника составляет 10% от залоговой стоимости. Кроме того, ипотечный долг на жилую недвижимость должен быть погашен в размере суммы, которая составляет не более двух третей залоговой стоимости через 20 лет.

Отправить комментарий

Другие статьи рубрики "Офшорные новости"